Risikomanagement mit Quanten

Das Genfer Unternehmen Scenario X bietet im Bereich des Finanzrisikomanagements eine Vielzahl von Instrumenten an, welche unter Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Quantencomputing zur Anwendung gelangen. Diese grundlegend neue Gestaltung der Risikomodellierung ermöglicht es Finanzinstituten wie Banken und Vermögensverwaltern, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, indem Finanzmodellierungen und Stresstests automatisiert werden.

Gegründet wurde Scenario X 2022 von ehemaligen Mitarbeitern der Grossbanken Standard Chartered, HSBC und BNP Paribas – darunter Achille Yomi, der CEO des Unternehmens. Die Software, mit der Scenario X arbeitet, optimiert auch die Eigenmittelanforderungen von Banken (Basel-III-IV-Regulierung) und ist nach eigenen Angaben imstande, die Modellierungszeit um bis zu 60 Prozent zu verkürzen.

Hauptprodukt des Start-ups ist das sogenannte Quantum Value at Risk (QVaR), eine neuartige Methode, um Finanzstresstests durchzuführen. Dafür werden Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt, die auf den Prinzipien der Quantenmechanik aufbauen. Diese Methode ermöglicht es, komplexe Systeme und Vorhersagen durch zufällige Stichproben effizienter zu analysieren. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Modellen stützt sich QVaR auf echte Quantenzufälligkeit, was zu präziseren Marktprognosen führt. Tools in den Bereichen Szenarioprojektion, Portfoliorisikomanagement und dynamische Bilanzmodellierung ergänzen das Angebot.

Das Quantencomputing-Team besteht zurzeit aus zwei Mitarbeitern und soll bis 2026 auf zehn Spezialisten aufgestockt werden. Zu den Kunden zählen Vermögensverwalter, Rohstoffhändler, Versicherungen und Banken. Scenario X ist aktuell in den Märkten Schweiz und Singapur präsent. Weitere Niederlassungen sind in Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten geplant.